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　　著名的资本资产定价模型

　　著名的资本资产定价模型(CAPM)：E(ri)-rf= [E(rM)-rf]βi

　　它表明单个证券i的预期收益率等于两项的和：

　　一项是无风险资产的收益率rf，另一项是[E(rM)-rf]βi。

　　E(rM)-rf是市场组合的风险报酬，βi则衡量了证券i相对于市场组合的绝对风险大小。

　　假设某公司股票的β系数为1.15，市场投资组合的收益率为8%，当前国债的利率(无风险收益率)为3%。则该公司股票的预期收益率为(　　)。

　　A.8.25%

　　B.8.50%

　　C.8.75%

　　D.9.00%

　　参考答案：C

　　参考解析：股票预期收益率=1.15×(8%-3%)+3%=8.75%。FV=P(1+r/m)nm=20000×(1+8%/4)4=21648.64(元)。

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