1. 2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑换美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093,权利金为0.020美元，如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2963,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为()美元欧元。(不考虑交易成本)

　　A.0.3012

　　B.0.1604

　　C.0.3198

　　D.0.1704

　　参考答案：D

　　参考解析：期货平仓: 1.2963-1.1069=0.1894;期权平仓: 0.001-0.020=-0.019

　　0.1894-0.019=0.1704。

　　2.期货合约的交割月份由( )规定，期货交易者可自由选择交易不同交割月份的期货合约。

　　A.期货交易所

　　B.交割仓库

　　C.中国证监会

　　D.国务院期货监督管理机构

　　参考答案：A

　　参考解析：期货合约，是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某特定的时间和地点交割——定数量和质量标的物的标准化合约。期货合约的交割月份由期货交易所规定。

　　3.下面对反向大豆提油套利做法正确的是()

　　A.买入大豆期货合约， 同时卖出豆油和豆粕期货合约

　　B.卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约

　　C.增加豆粕和豆油供给量

　　D.减少豆粕和豆油供给量

　　参考答案：BD

　　参考解析：反向大豆提油套利是大豆加工商在市场价格反常时采用的套利。当大豆价格受某些因素的影响出现大幅上涨时，大豆可能与其制成品出现价格倒挂，大豆加工商将会采取反向大豆提油套利的做法：卖出大豆期货合约，买进豆油和豆粕期货合约，同时缩减生产，减少豆粕和豆油的供给量，三者之间的价格将会趋于正常，大豆加工商在期货市场中的盈利将有助于弥补现货市场中的亏损。

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