点击查看：2019年初级银行《风险管理》第一章第一节汇总

　　第一章　风险管理基础

　　第一节　风险管理的基本概念

　　一、风险、收益与损失

　　风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性。

　　风险既可能带来收益，也可能带来损失。例如，央行上调基准利率。

　　正确理解风险与收益、损失的关系。

　　(一)风险与收益

　　收益是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。

　　由于风险的存在，收益具有不确定性。

　　预期收益率

　　在风险管理实践中，为了对不确定的收益进行计量和评估，通常需要计算未来的预期收益。即将不确定性收益的所有可能结果进行加权平均计算出平均值，权数是每种收益结果发生的概率。

　　E(R)=p1r1+p2r2+……+pnrn

　　预期收益率：会计算

　　正确认识风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的平衡管理;另一方面有利于商业银行在经营管理活动中主动承担风险。

　　(二)风险与损失

　　区别：损失是一个事后概念，反映风险事件造成的实际结果(善后处理);而风险却是一个事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态，是用概率描述的一种可能性(事前风险管理)。

　　“风险=损失”的危害：发生损失之前的风险管理=损失真实发生后的善后处理，削弱风险管理的积极性和主动性。

　　金融风险可能造成的损失的分类

　　预期损失：指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值或中间值。采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收。

　　非预期损失：指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。通常用资本金来应对。

　　灾难性损失：指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。一般需要通过购买保险手段转移，或采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

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